• 该WebCab选项。净包括部件和XML网服务定价的选项和期货合同使用Monte Carlo和有限的差别技术。 一般MC定价框架中的:广泛范围的合同,价格、兴趣和积的模式。 价格的欧洲、亚洲、美洲、回顾、百慕大和二选择使用的分析,蒙地卡罗和有限的差inaccordance与一些vol、价格波动性和速度模型。

    ADO介ADO调解人协助。NET开发书面DBMS启用的应用程序通过透明地结合金融和数学功能的我们。净的部件用ADO.NET 数据库连接模型。

    ASP.NET 网络应用程序的实例-我们提供了一个ASP.NET 网络应用程序的实例,它可以快速测试的内的功能这一点。网服务。

    ASP.NET 例与合成的ADO.NET -我们使用ASP.NET 服务来执行组件的计算SQL数据库列从远程DBMS。 我们应用组件的功能以某些行数据库,并列出在HTML格式。

    这是一个强大的功能,因为它允许你来进行计算DBMS的方式,而无需码C#SQL数据库自己的事务,因为它是所通过的ASP内。净框架的管理服务端的环境。

    价格范围广泛的选项和期货合同的使用范围的价格/vol/利率的模型。 包括在除了一般性定价框架的详细Black-Scholes-Merton模型API(包括希腊人和暗示的波动性)欧洲、亚洲、美洲、回顾、百慕大和

    二进制的选择使用的分析,蒙地卡罗和有限的差别技术。 我们还提供了一个灵活执行二项和三项树木定价机评价员工的选择根据内增强委员会123模型和一个模块,允许将评价风险价值(VaR)的投资组合根据的线性模型。

  • के WebCab के लिए विकल्प है । NET घटक शामिल हैं और XML वेब सेवा के लिए मूल्य निर्धारण विकल्प और वायदा अनुबंध का उपयोग कर मोंटे कार्लो और परिमित अंतर तकनीक है । जनरल एमसी मूल्य निर्धारण ढांचे: विस्तृत रेंज के साथ अनुबंध, मूल्य, ब्याज और वॉल्यूम मॉडल है । कीमतों में यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकी, लुकबैक, बरमूडा और द्विआधारी विकल्प का उपयोग विश्लेषणात्मक, मोंटे कार्लो और परिमित अंतर के अनुसार की एक संख्या, मूल्य, अस्थिरता और दर मॉडल है ।

    ADO मध्यस्थ - ADO मध्यस्थ की सहायता करता है । नेट डेवलपर के लेखन में डीबीएमएस सक्षम अनुप्रयोगों के द्वारा पारदर्शी संयोजन के वित्तीय और गणितीय कार्यक्षमता के हमारे .NET घटक के साथ ADO.NET डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉडल है ।

    ASP.NET वेब आवेदन उदाहरण - हम प्रदान करते हैं एक ASP.NET वेब आवेदन उदाहरण के लिए सक्षम बनाता है जो करने के लिए आप जल्दी से कार्यक्षमता का परीक्षण इस के भीतर है । नेट सेवा.

    ASP.NET उदाहरण के साथ सिंथेटिक ADO.NET - हम एक का उपयोग करें ASP.NET सेवा का प्रदर्शन करने के लिए घटक पर गणना SQL डेटाबेस स्तंभों में से एक रिमोट DBMS. हम पर लागू एक घटक के समारोह के लिए कुछ पंक्तियों से डेटाबेस और सूची आउटपुट HTML स्वरूप में है ।

    यह एक शक्तिशाली सुविधा है क्योंकि यह अनुमति देता है आप के लिए गणना प्रदर्शन में एक DBMS तरीके से करने के लिए बिना कोड सी#करने के लिए SQL डेटाबेस लेन-देन के रूप में अपने आप को यह सब किया जाता है के द्वारा एएसपी के भीतर .NET Framework प्रबंधित सर्वर साइड माहौल है ।

    कीमत एक व्यापक रेंज के विकल्प और वायदा अनुबंध की एक श्रृंखला का उपयोग मूल्य/खंड/ब्याज दर मॉडल है । भी शामिल है, इसके अलावा में करने के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण ढांचे का एक विस्तृत काले-स्कोल्स-मेर्टोन मॉडल एपीआई (सहित यूनानी और निहित अस्थिरता) के लिए यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकी, लुकबैक, बरमूडा और

    द्विआधारी विकल्प का उपयोग विश्लेषणात्मक, मोंटे कार्लो और परिमित अंतर तकनीक है । हम भी पेशकश एक लचीला कार्यान्वयन के एक द्विपद और त्रिनाम पेड़ आधारित मूल्य निर्धारण इंजन के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी के विकल्प के अनुसार के भीतर बढ़ाया FASB 123 मॉडल और एक मॉड्यूल की अनुमति देता है मूल्यांकन मूल्य का कम जोखिम (वार) का एक निवेश पोर्टफोलियो के अनुसार रेखीय मॉडल है ।

  • The WebCab Options for .NET include components and XML Web service for pricing option and futures contracts using Monte Carlo and Finite Difference techniques. General MC pricing framework: wide range of contracts, price, interest and vol models. Prices European, Asian, American, Lookback, Bermuda and Binary Options using Analytic, Monte Carlo and Finite Difference inaccordance with a number of vol, price, volatility and rate models.

    ADO Mediator - The ADO Mediator assists the .NET developer in writing DBMS enabled applications by transparently combining the financial and mathematical functionality of our .NET components with the ADO.NET Database Connectivity model.

    ASP.NET Web Application Examples - We provide an ASP.NET Web Application example which enables you to quickly test the functionality within this .NET Service.

    ASP.NET Examples with Synthetic ADO.NET - we use a ASP.NET service to perform component calculations on SQL database columns from a remote DBMS. We apply a component's function to certain rows from the database and list the output in HTML format.

    This is a powerful feature since it allows you to perform calculations in a DBMS manner without having to code the C#to SQL database transaction yourself as it is all done by the ASP within the .NET Framework managed server side environment.

    Price a broad range of option and futures contracts using a range of price/vol/interest rate models. Includes in addition to the general pricing framework a detailed Black-Scholes-Merton Model API (including Greeks and implied volatility) for European, Asian, American, Lookback, Bermuda and

    Binary Options using Analytic, Monte Carlo and Finite Difference techniques. We also offer a flexible implementation of a binomial and trinomial trees based pricing engine for the evaluation of employee options in accordance within the Enhanced FASB 123 model and a module allowing the evaluation of the Value-at-Risk (VaR) of an investment portfolio in accordance with the Linear model.